リスクリワードの理想は？
株で負け続けた私が株式投資でようやく勝てるようになったポイントのひとつ
それは、トレード前にリスクリワードはどうなのか？を意識するようになった事
以前は、どちらかでいうと勝率重視タイプのトレーダーでした。
ただ、勝率100％の手法なんてない！
そこで、気付いたのは・・・
かなりの高勝率でも、リスクリワードが小さければ投資元本は減っていく
逆に勝率が低くても、リスクリワードが大きければ投資元本は増えていく
この事に気付いたのは
でかかった。
期待値
勝率とリスクリワードの関係を明らかにしてくれるのが期待値という指標です。
「期待値」とは、1回あたりのトレードでどれだけの利益額を期待できるかで、「±0」をベースにします。
期待値＝
「リスクリワード」×勝率ー1×敗率
期待値：0以上
期待値がプラスの場合、トレードを継続すると利益が積み上がる。→勝ち組
期待値：0以下
期待値がマイナスの場合、トレードを継続するほど損失を重ねていく→負け組。
【トレード勝率とリスクリワードの関係】
| 勝率 | リスクリワード | |||
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 20％ | -0.7 | -0.6 | -0.4 | -0.2 |
| 30％ | -0.55 | -0.4 | -0.1 | +0.2 |
| 40％ | -0.4 | -0.2 | +0.2 | +0.6 |
| 50％ | -0.25 | 0 | +0.5 | +1.0 |
| 60％ | -0.1 | +0.2 | +0.8 | +1.4 |
- 赤のエリアは期待値がマイナス
- 青のエリアは期待値がプラス
つまり、現実的にいうと勝率40％なら期待値が1対2以上のトレードが再現できれば勝ち組に入れるという事。
リスクリワード 1対1の場合
私の場合はトレードせず、見送りです。
その理由は期待値をプラスにしようとすると勝率51％以上必要だから。
勝率60％でも期待値は1.2程度
正直、旨味がない
長期に渡って
勝率6割台
キープって難しいよ
リスクリワード 1対2の場合
では、どうすればリスクリワード1対2以上のトレードができるのか？
それは徹底的に買いのポイントを絞る
私が得意なのが
週足チャートレベルのサポートラインからの反発からの上昇を狙う事。
→サポートライン
【6037 楽待】
最近の投資例をご紹介
- 買値：514円
- 損切りライン：450円くらい
- 目標株価：814円以上
平均購入株価514円で500株購入。
リスクが64円に対し
リワードが300円
リスクリワード＝1：4.6
| 勝率 | リスクリワード3の場合 |
|---|---|
| 20％ | -0.2 |
| 30％ | +0.2 |
| 40％ | +0.6 |
| 50％ | +1.0 |
| 60％ | +1.4 |
リスクリワードが1対3以上のトレードの場合は勝率が30％あれば、期待値がプラスに！
このようなトレードを繰り返し再現できれば株式投資での勝ち組に入れます。
リスクリワードの理想
トレード手法を考える時は、勝率よりリスクリワードを優先すべき。
特に凡人は儲かった時の利益が、損した時の損失額を上回るようにするのがベスト。
リスクリワードは1対2以上が理想です。